【摘 要】
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本文应用T.Kailath的新息法于线性滤波问题。导出了当系统噪声和观测噪声相关时,不仅含有随机干扰输入,而且还有确定性输入的Kalman-Bucy滤波器。设有状态向量随机微分方程:
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本文应用T.Kailath的新息法于线性滤波问题。导出了当系统噪声和观测噪声相关时,不仅含有随机干扰输入,而且还有确定性输入的Kalman-Bucy滤波器。设有状态向量随机微分方程: xi=Aixi+Biiui+Bi■Wt,x■=0 及现测方程: yi=Cixi+vi 这里wi和vi依赖白噪声过程,且 Riswv=siδ（t-s）,Risw=Qiδ（t-s）,Ri■v=Riδ（t-s） Si≥0,Qt≥0,Rt>0,则状态Xt的最优线性估计Xt满足及此处 Mi=-（PixCix+BiSi）Ri-1
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