论文部分内容阅读
复合二项模型首先是由Gerber（1988）提出的，它是复合泊松模型的一个离散时间的版本．在此模型下，假设破产发生后保险公司继续经营．主要通过更新方法和鞅方法来讨论复合二项模型中破产时刻T、第i次恢复时间T1^～（i=1，2，…N）及总恢复时间T^～在初始额u下的前两阶矩，其主要依赖于破产严重性的分布．其中N为破产次数．