【摘 要】
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文章汇总了近几十年来在中国期刊发表的因子文章,这些文章涵盖了金融、会计、经济和管理四大类期刊上发表的因子文章,系统性地阐述了哪些因子在中国股票市场有效,发现在美国
【机 构】
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北京大学光华管理学院,福建农林大学经济学院
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文章汇总了近几十年来在中国期刊发表的因子文章,这些文章涵盖了金融、会计、经济和管理四大类期刊上发表的因子文章,系统性地阐述了哪些因子在中国股票市场有效,发现在美国最早发现的接近300个因子中有29个在中国市场显示有超额收益,比例在百分之十左右,更多因子没在中文期刊发表,一方面是因为有些因子在中国确实没有超额收益;一方面是因为目前的中文学术研究还没有覆盖到所有因子。中文期刊中介绍的29个因子按类型可以分为市场、基本面、估值和事件四大类。
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