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离散性是股票交易价格的一个很重要的特征，很多针对交易价格序列建立的计量经济模型都忽略了它的这个特征。以中国证券市场的股票为样本建立有序概率模型，这个模型不但能够捕捉股票交易价格的离散性，还能够深入地探讨交易价格与其他经济变量之间的关系。
中国股票交易价格离散性之研究——基于有序概率模型
【摘 要】
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离散性是股票交易价格的一个很重要的特征，很多针对交易价格序列建立的计量经济模型都忽略了它的这个特征。以中国证券市场的股票为样本建立有序概率模型，这个模型不但能够捕捉
【机 构】
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郑州大学商学院
【出 处】
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首都经济贸易大学学报
【发表日期】
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2007年4期
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