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研究半马氏过程下的期权定价问题.假定标的资产的对数收益率服从一个离散时间有限状态空间的半马氏过程,在此基础上得出了欧氏和美氏期权价格的公式,并且给出了严格的证明,这些都是二叉树模型的推广.
半马氏过程框架下的期权定价
【摘 要】
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研究半马氏过程下的期权定价问题.假定标的资产的对数收益率服从一个离散时间有限状态空间的半马氏过程,在此基础上得出了欧氏和美氏期权价格的公式,并且给出了严格的证明,这
【机 构】
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暨南大学统计系
【出 处】
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暨南大学学报：自然科学与医学版
【发表日期】
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2011年1期
【基金项目】
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国家社会科学基金项目（07BGJ007）, 广东省自然科学基金资助项目（980287）, 中央高校基本科研业务费专项资金资助
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