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假设市场利率服从Vasicek模型.用PDE方法讨论了随机利率下两类重置期权的定价问题,建立它们的定价模型并得到了相应的解析表达式.
随机利率下两类重置期权的定价公式
【摘 要】
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假设市场利率服从Vasicek模型.用PDE方法讨论了随机利率下两类重置期权的定价问题,建立它们的定价模型并得到了相应的解析表达式.
【机 构】
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连云港师范高等专科学校,上海师范大学数理信息学院
【出 处】
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上海师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2008年5期
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