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基于逐段决定复合泊松风险模型,针对保险公司的最优红利分配问题进行研究,目标是破产前的累积分 红折现均值与破产时的罚金支付之和最大化.在分红速率受限制的情况下,给出了值函数的HJB方程,经过 验证定理推出值函数是相应HJB方程的最优解, 从而证明了最优分红策略即为阀值策略.
逐段决定复合泊松风险模型的最优分红策略
【摘 要】
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基于逐段决定复合泊松风险模型,针对保险公司的最优红利分配问题进行研究,目标是破产前的累积分 红折现均值与破产时的罚金支付之和最大化.在分红速率受限制的情况下,给出了
【机 构】
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安徽工程大学数理学院
【出 处】
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安徽工程大学学报
【发表日期】
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2017年5期
【基金项目】
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安徽省自然科学基金资助项目（1508085MA02）
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