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通过对债券即期收益率的分析，可以更加精确地知道债券收益率的变化情况。本文采用统计学家Box和Jenlins提出的ARIMA模型对我国债券收益率数据进行分析，得出ARIMA模型不但适合非平稳的时间序列，而且适合分析债券收益率，表明ARMA（1，1，1膜型的效果是比较好的。
ARIMA模型在债券收益率中的应用
【摘 要】
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通过对债券即期收益率的分析，可以更加精确地知道债券收益率的变化情况。本文采用统计学家Box和Jenlins提出的ARIMA模型对我国债券收益率数据进行分析，得出ARIMA模型不但适合非
【机 构】
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广州康大职业技术学院
【出 处】
：
中外企业家
【发表日期】
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2011年2期
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