【摘 要】
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在较弱的假设下导出合格波动率代理变量的必要条件，并借助重抽样技术构建了检验该必要条件的非参数方法。用其进行中外股指高频数据的实证研究表明：对于中国股指的数据，采用“已
【机 构】
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宁波工程学院理学院,宁波诺丁汉大学商学院,浙江医药高等专科学校基础学院,首都经济贸易大学统计学院
【基金项目】
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浙江省教育厅一般科研项目《股市技术分析交易与市场波动率的相关性研究》(Y201635394);宁波市软科学项目《进口食品安全问题对消费者购买行为的影响因素分析及对策研究——基于风险认知和信任视角》(2017A10113);国家自然科学青年基金项目《新视觉模型下非完整移动机器人同时镇定和跟踪控制研究》(61503205)
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在较弱的假设下导出合格波动率代理变量的必要条件，并借助重抽样技术构建了检验该必要条件的非参数方法。用其进行中外股指高频数据的实证研究表明：对于中国股指的数据，采用“已实现波动率”作为代理变量违背了上述必要条件而有不适合作为合格代理变量之虞；但欧美股市的数据却未检测出上述问题。最后，根据实证结果对“已实现波动率”进行适当改造，使其成为能避免上述偏差的改进代理变量。
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