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Szego曾猜想当协方差阵奇异时可能存在有效子集，本文在奇异协方差阵下利用有效组合的通解，给出了证券组合有效子集的一个等价定义，并得到了在证券全集中存在有效子集的充要条件，还给出了证券子集为有效子集的一些新的充要条件．
奇异协方差阵下证券组合的有效子集
【摘 要】
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Szego曾猜想当协方差阵奇异时可能存在有效子集，本文在奇异协方差阵下利用有效组合的通解，给出了证券组合有效子集的一个等价定义，并得到了在证券全集中存在有效子集的充要条件，
【机 构】
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深圳大学数学与计算科学学院,中山大学数学与计算科学学院
【出 处】
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应用概率统计
【发表日期】
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2008年5期
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