Lévy过程在欧式期权定价中的“悖论”——基于Lévy无穷可分性与中心极限定理

来源 :湖北工程学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：fiona_01

【摘要】

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采用S&P500指数期权,应用中心极限定理将基于Lévy过程的一般模型转化为高斯过程模型(Central limit theorem,CLT).通过比较这两种模型定价效果,得出了一般随机模型在计算过

【作者】

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李琼琳

【机构】

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长江大学工程技术学院基础部,湖北荆州,434020

【出处】

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湖北工程学院学报

【发表日期】

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2019年3期

【关键词】

：

Lévy过程无穷可分性中心极限定理 S&P500指数期权

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采用S&P500指数期权,应用中心极限定理将基于Lévy过程的一般模型转化为高斯过程模型(Central limit theorem,CLT).通过比较这两种模型定价效果,得出了一般随机模型在计算过程中产生的冗余性与无效性特征,从而验证了基于Lévy过程在一般欧式定价模型的无穷可分性与中心极限定理之间的悖论.

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