基于不同分布假设GARCH模型对上证指数波动性预测能力的比较研究

来源 :价值工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户：longweii

【摘要】

：

本文在四种不同的分布假设(Normal,Student-t,GED和Skewed Student-t)下,对上证指数波动性进行了GARCH(1,1)模型预测能力实证比较研究,目的在于揭示分布假设对GARCH模型预测

【作者】

：

郑周

【机构】

：

中国科学技术大学商学院

【出处】

：

价值工程

【发表日期】

：

2004年3期

【关键词】

：

GARCH 厚尾分布偏斜分布预测波动性

下载到本地 , 更方便阅读

下载此文赞助VIP

声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架

论文部分内容阅读

本文在四种不同的分布假设(Normal,Student-t,GED和Skewed Student-t)下,对上证指数波动性进行了GARCH(1,1)模型预测能力实证比较研究,目的在于揭示分布假设对GARCH模型预测能力的影响.研究结果表明,使用厚尾分布假设(Student-t,GED)提高了模型的预测绩效.但引入偏斜student-t分布并未能进一步提高模型预测能力.

其他文献

脑缺血对大鼠皮层、海马铁含量及膜铁转运蛋白1的影响

目的探讨脑缺血对大鼠皮层、海马铁含量及膜铁转运蛋白1（ferroportin1，FP1）的影响。方法雄性Wistar大鼠60只，随机分为脑缺血1d、3d、7d、28d和假手术对照组，每组各12只。实验组

期刊

脑缺血脑铁含量膜铁转运蛋白1

苏南农村党建创新之举

期刊

社区党建工作和谐社会党建创新农村社区服务基层党组织城乡一体化

辽宁省水源环境问题与成因分析及保护策略

目前，辽宁省境内普遍存在生活饮用水的水源环境得保护存在着很多死角的情况，这不仅对饮用水源的饮用水造成了一些影响，也引发了许多社会的稳定等诸多问题。因此，必须采取合理的、

期刊

水质水环境存在问题保护措施建议

土霉素完全抗原的制备及ELISA检测方法的建立

为制备土霉素（Oxytetracycline,OTC）完全抗原,获得免疫学特性良好的土霉素鼠源多抗血清并建立OTC免疫学检测方法,采用重氮化法在OTC分子上引入羧基,进而利用改进碳二亚胺法将其

期刊

土霉素完全抗原多抗血清ELISA

丹皮酚脂质体的制备与质量评价

目的：制备丹皮酚脂质体,并评价其质量。方法：采用薄膜分散-水化法制备丹皮酚脂质体。以丹皮酚与大豆卵磷脂重量比、胆固醇与大豆卵磷脂重量比、水化介质磷酸盐缓冲液（PBS）的pH值

期刊

丹皮酚脂质体薄膜分散-水化法质量评价

基于负荷-容量模型的网络相继故障研究

网络相继故障是网络脆弱性研究中的热点问题．采用负荷-容量模型对复杂网络的相继故障进行建模分析．首先分析了网络流量负荷的突发模式对相继故障的影响．实证研究发现，网络实体间

期刊

相继故障负荷-容量模型网络鲁棒性高优容错模型复杂网络

信息化背景下的建筑工程管理

在信息技术全面推广和应用的大环境下，建筑工程管理的信息化水平正在快速提升，是我国建筑行业长远发展的必然趋势，对于促进我国建筑行业可持续发展有着重要意义。因此，本文就信息

期刊

信息化建筑工程管理策略

生态学中的植物记忆研究

近年来,植物记忆研究为深入理解种群分布格局、群落构建、群落演替等生态学过程提供了新的视角,因此备受生态学家的关注。在介绍生态胁迫记忆、表观遗传记忆、生态记忆、土壤

期刊

植物记忆生态胁迫记忆表观遗传记忆生态记忆土壤记忆

复方VD钙治疗佝偻病116例疗效分析

期刊

复方VD钙颗粒冲剂佝偻病

通讯铁塔基础设计与造价分析

选取具有代表性的两个通讯基站对铁塔基础设计和造价进行了分析,结合移动通讯基站铁塔基础设计的计算过程,对相同工艺条件和地质情况下不同塔型的基础造价进行了对比,确定了

期刊

通讯铁塔独立基础筏板基础桩基础造价

基于不同分布假设GARCH模型对上证指数波动性预测能力的比较研究

与本文相关的学术论文