基于ARIMA模型与VAR模型的汇率分析及其预测

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在经济全球化大背景下,各国之间贸易往来愈发频繁,汇率兑换便成为连接各个国家间经济往来与资本流动的桥梁.在这样的大环境下,对汇率作出更加精准预测对整体金融环境稳定有巨大帮助.本文采用ARIMA模型和VAR模型对汇率进行预测并进行比较,发现使用滚动窗口预测法和扩展窗口预测法得到的结果差别不大,但是ARIMA模型的预测效果是优于VAR模型.
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