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传统的信用风险结构化模型中用几何布朗运动来驱动，已被证明与实际存在较大差距。取而代之，用分数指数O-U过程来驱动资产价值可以更加接近实际，利用相关的随机分析理论得到了违约概率，企业债券与股票价值和信用价差的表达式。
分数O-U过程下信用风险结构化模型
【摘 要】
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传统的信用风险结构化模型中用几何布朗运动来驱动，已被证明与实际存在较大差距。取而代之，用分数指数O-U过程来驱动资产价值可以更加接近实际，利用相关的随机分析理论得到了违
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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安庆师范学院学报：自然科学版
【发表日期】
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2008年4期
【基金项目】
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陕西省教育厅自然科学专项基金项目（05JK207）资助.
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