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目前,我国信贷资产证券化产品主流的定价方法是期权调整利差法,期权调整利差法对于风险的考虑主要是集中在非系统性风险,忽略了对系统性风险的考虑。风险调整收益率模型包含了更多的系统性风险因素。因此,将期权调整利差法与改进的风险调整收益率模型共同运用于我国信贷资产证券化产品的定价实践中,可提高信贷资产证券化产品的定价精确性。