论文部分内容阅读
假定借贷利率是随机的，满足Ito^型随机微分方程，并假定影响利率的随机因素与影响股票价格的随机因素相关，利用鞅方法推导了随机利率下减缩部分权利金的买权定价公式．
随机利率下减缩部分权利金的买权定价
【摘 要】
：
假定借贷利率是随机的，满足Ito^型随机微分方程，并假定影响利率的随机因素与影响股票价格的随机因素相关，利用鞅方法推导了随机利率下减缩部分权利金的买权定价公式．
【机 构】
：
湖南工程学院数理系,吉首大学张家界学院
【出 处】
：
湖南工程学院学报(自然科学版)
【发表日期】
：
2008年1期
其他文献
针对频率法测索力中常用的几种振动模型，选用了一组长度、索力不同的拉索进行验算，对几种振动模型进行了比较，得出结论：睾参数与不同振动模型的索力差值相关性良好．毒较小时，不同的
从平面连杆机构的闭环矢量方程出发,介绍了求解平面连杆机构位置问题的牛顿迭代法.通过对典型平面连杆机构的分析,说明其在机构运动分析中的具体应用方法,并给出相应实例验证
研究了一种新的应用于直扩通信系统的自适应时频干扰抑制技术，从理论计算和计算机仿真两方面分析了该干扰抑制技术的性能，结果说明理论分析和计算机仿真结果是完全相吻合的，且表
以通用有限元软件ANSYS为平台，建立了非匀质土中水平受荷单桩非线性三维有限元模型．通过与Satio的原位试验实测值比较，证明了本文模型可较真实的反映水平荷载作用下桩-土相互作
<正>人物背景楼宇烈,男,浙江省嵊县(今嵊州)人,一九三四年十二月十日生于杭州北京大学哲学系教授;北京大学哲学系东方哲学教研室主任;北京大学宗教研究院名誉院长;北京大学学
推进现代林业建设,需要营造良好的社会舆论氛围。林业新闻媒体要以马克思主义新闻观为指导,结合林业发展的实际和新闻工作的特点,围绕＂三大体系＂做好林业宣传工作。面对热门事
我国现今的能源结构以煤炭为主，这种大量使用煤炭的方式，还造成了大量的NOx、SO2和CO2排入大气，酸雨日益严重，大气环境不断恶化．随着“西气东输”战略的实施，天然气再燃降低NOx排放
AlInN三元合金是优良的Ⅲ-Ⅴ族氮化物半导体材料，具有优良的光学和电学性能，在光电子器件应用方面具有广阔的应用前景。详细评述了近年来AlInN薄膜材料在生长技术、晶体结构、
考虑了一类参数不确定广义互联大系统的分散鲁棒镇定问题，所考虑的不确定参数满足范数有界条件，利用LMI方法，给出了保证闭环系统鲁棒稳定的充分条件，最后用数值算例说明该方法简
以舟山佛教文化旅游利益相关者满意度与协调机制为研究对象,绘制了舟山佛教文化旅游利益相关者图谱,并构建佛教文化旅游利益相关者满意度评价指标体系,而后对游客、僧人、景