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试图给出Variance Gamma期权定价模型的一种完备解析表达形式,并利用香港恒生指数期权数据进行了定价性能的评判和检验.
Variance Gamma期权定价模型的一种解析表达及评判检验
【摘 要】
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试图给出Variance Gamma期权定价模型的一种完备解析表达形式,并利用香港恒生指数期权数据进行了定价性能的评判和检验.
【机 构】
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中国科学技术大学统计与金融系
【出 处】
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系统工程理论方法应用
【发表日期】
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2003年1期
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