【摘 要】
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传统度量流动性风险的方法是计算股票的平均流动性水平，近年来逐渐考虑到了流动性的波动性，对流动性风险的度量更加接近实际。本文在以上两种衡量流动性风险方法的基础上建立了
【机 构】
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武汉大学经济与管毫学院,广发巅货投资研究部
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传统度量流动性风险的方法是计算股票的平均流动性水平，近年来逐渐考虑到了流动性的波动性，对流动性风险的度量更加接近实际。本文在以上两种衡量流动性风险方法的基础上建立了包含“横”与“纵”两维上的新的流动性风险测度模型——流动性“成本-风险”矩形和等流动性风险曲线，并以上海证券交易所上市的107只A股为样本进行实证检验，结果表明该模型能够比较全面真实的测度股票的流动性风险。
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