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本文利用GARCH模型和GJR模型对人民币兑美元日收益率的汇率波动率建模,了解人民币汇率的波动特征,实证结果表明,人民币兑美元日收益率存在波动率聚集、“新息”对汇率波动的影响具有非对称性.
基于条件异方差模型的人民币汇率波动特征研究
【摘 要】
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本文利用GARCH模型和GJR模型对人民币兑美元日收益率的汇率波动率建模,了解人民币汇率的波动特征,实证结果表明,人民币兑美元日收益率存在波动率聚集、“新息”对汇率波动的
【机 构】
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西安财经学院,陕西 西安,710100
【出 处】
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经贸实践
【发表日期】
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2017年18期
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