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本文建立了均衡市场下证券投资组合的收益偏好最优化模型,并针对证券组合投资者追求期望效用最大化的目的,利用确定性等价回报方法对该模型进行求解,并进一步介绍了其应用.
CEER在证券组合投资中的应用
【摘 要】
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本文建立了均衡市场下证券投资组合的收益偏好最优化模型,并针对证券组合投资者追求期望效用最大化的目的,利用确定性等价回报方法对该模型进行求解,并进一步介绍了其应用.
【机 构】
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华东师范大学
【出 处】
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南华大学学报(理工版)
【发表日期】
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2003年1期
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