时间序列中参数变点的检测(英文)

来源 :数学季刊 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yangliu349
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The paper considers the problem of testing for a change point in the parameters of AR(p) models.It is shown that the asymptotically limiting distribution of the residual CUSUM of squares test(RCUSQ) is still the sup of a standard Brownian bridge under null hypothesis.We also show via simulations that our asymptotic results provide good approximations in finite samples.
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