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本文通过ARMA-GARCH波动方程量化互联网金融市场和传统金融市场的系统性风险。采用风险价值法,计算其VaR和ES值。对比结果显示互联网金融市场的VaR和ES较高,可能存在更高的系统性风险。两个指数均选取2015-7-28至2018-11-1的交易日收盘价,共计796个样本。
互联网金融与传统金融的风险对比分析
【摘 要】
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本文通过ARMA-GARCH波动方程量化互联网金融市场和传统金融市场的系统性风险。采用风险价值法,计算其VaR和ES值。对比结果显示互联网金融市场的VaR和ES较高,可能存在更高的系
【机 构】
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新疆财经大学应用数学学院
【出 处】
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应用数学进展
【发表日期】
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2019年1期
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