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本文运用最小方差模型,对中国现有四个主要指数进行实证分析.结果表明:上证综指最适合作为股指期货标的指数;深综指套期保值成本最低,但套期保值效率也最低;深成指套期保值效率比较高,套期保值成本也较高;180指数目前还不适合作为标的指数.同时本文还对我国股指期货标的指数的选择提出建议.
中国股指期货标的指数的实证分析
【摘 要】
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本文运用最小方差模型,对中国现有四个主要指数进行实证分析.结果表明:上证综指最适合作为股指期货标的指数;深综指套期保值成本最低,但套期保值效率也最低;深成指套期保值效
【机 构】
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上海财经大学金融学院
【出 处】
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上海财经大学学报
【发表日期】
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2003年4期
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