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本文给出了在绩效——VaR风险有效前沿上，满足安全第一标准的最优证券组合的求解方法和相关结果。这些结果可以使金融机构和投资者在满足其给定安全标准的前提下选取到最优的证券组合。
VaR风险度量下的安全第一标准
【摘 要】
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本文给出了在绩效——VaR风险有效前沿上，满足安全第一标准的最优证券组合的求解方法和相关结果。这些结果可以使金融机构和投资者在满足其给定安全标准的前提下选取到最优的
【机 构】
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华中科技大学数学系
【出 处】
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管理工程学报
【发表日期】
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2006年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（70071012）
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