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在标的资产服从混合分数布朗运动的前提下,给出了溢额再保险的定价公式,并且进行了实证分析,结果表明：再保险的费率一般都是低于原保险费率,且费率与波动率也呈正的相关性。因此,所建立的存款保险定价模型是比较符合实际情况。
基于混合分数布朗运动的银行存款再保险定价研究
【摘 要】
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在标的资产服从混合分数布朗运动的前提下,给出了溢额再保险的定价公式,并且进行了实证分析,结果表明：再保险的费率一般都是低于原保险费率,且费率与波动率也呈正的相关性。因
【机 构】
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山东科技大学数学与系统科学学院
【出 处】
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运筹与管理
【发表日期】
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2018年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金青年基金项目（61502280）,山东省研究生教育创新计划资助项目（SDYY14086）,山东科技大学研究生科技创新基金项目（YC150337）
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