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本文选取民营机构金融创新产品的收益波动规律为对象进行量化研究。根据对余额宝的描述性统计结果,本文选择ARMA-GARCH族模型来拟合其收益的波动规律,并最终确定MA（1）-TARCH（1,1）-n模型对数据的拟合效果最好,并提出了对应的Va R分析方法。
民营机构金融创新产品收益波动特征量化分析——以“余额宝”为例
【摘 要】
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本文选取民营机构金融创新产品的收益波动规律为对象进行量化研究。根据对余额宝的描述性统计结果,本文选择ARMA-GARCH族模型来拟合其收益的波动规律,并最终确定MA（1）-TARCH（1,1
【机 构】
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景德镇陶瓷学院,华南师范大学
【出 处】
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海峡科技与产业
【发表日期】
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2016年4期
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