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对于期权价格,由于很难得到精确解,一般讨论数值解.文章考虑一种亚洲买方期权,在资产价格服从对数正态分布、风险中性、连续交易等假设条件下,利用概率方法,并借助几何平均理论、积分理论等工具,推出一个期权定价的解析公式.同时讨论了期权在理论上及现实应用中的意义.
概率方法在一种期权定价中的应用
【摘 要】
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对于期权价格,由于很难得到精确解,一般讨论数值解.文章考虑一种亚洲买方期权,在资产价格服从对数正态分布、风险中性、连续交易等假设条件下,利用概率方法,并借助几何平均理
【机 构】
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安徽工程科技学院应用数理系
【出 处】
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安徽工程科技学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2003年02期
【基金项目】
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安徽工程科技学院青年科研基金资助项目(2000YQ004)
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