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期刊论文
索赔到达间隔为几何分布风险模型的破产问题
索赔到达间隔为几何分布风险模型的破产问题
来源 :系统工程学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qq240927781
【摘 要】
:
讨论了索赔到达间隔时间服从几何分布,索赔额分布为一般离散型分布的一类连续时间风险模型的破产问题,先将风险模型纳入PDMP框架,借助于带离散分量的广义生成元的概念得到相关鞅
【作 者】
:
王晓易
刘国欣
杨忠直
【机 构】
:
天津大学管理学院,河北工业大学理学院,上海交通大学安泰管理学院
【出 处】
:
系统工程学报
【发表日期】
:
2006年1期
【关键词】
:
破产概率
逐段决定马尔可夫过程(PDMP)
广义生成元
鞅方法
测度变换
ruin probability
piecewise deterministic M
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讨论了索赔到达间隔时间服从几何分布,索赔额分布为一般离散型分布的一类连续时间风险模型的破产问题,先将风险模型纳入PDMP框架,借助于带离散分量的广义生成元的概念得到相关鞅,再利用测度变换理论得到破产概率的一般表达式,有趣的是破产函数不是连续的,而是逐段常值的.
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