【摘 要】
：
以上证指数为例,利用GARCH模型对我国股票收益率波动进行研究。在建模中,主要进行了平稳性检验;参数估计和检验;ARCH效应检验并拟合GARCH模型。结果证实了股票收益率的波动存
论文部分内容阅读
以上证指数为例,利用GARCH模型对我国股票收益率波动进行研究。在建模中,主要进行了平稳性检验;参数估计和检验;ARCH效应检验并拟合GARCH模型。结果证实了股票收益率的波动存在ARCH效应,且GARCH模型能较好的拟合股票收益率序列数据。
Taking Shanghai Stock Index as an example, this paper uses the GARCH model to study the volatility of the stock returns in China. In the modeling, we mainly carry out the stability test, the parameter estimation and test, the ARCH test and the GARCH model. The result confirms the ARCH effect on the volatility of the stock returns, and the GARCH model can better fit the stock return series data.
其他文献
应用碾米工艺特性图可以预测各种稻谷原料在不同碾米工艺和操作条件下的碎米率.碾米碎米率的预测误差主要与稻谷原料性质及预测方法有关,根据稻谷原料性质对预测值进行修正,
关注弱势群体、困难群体，做他们的“兜底者”，提供有温度的保障，希望相关部门能真正积累到更丰富、实用、完善、高效的经验和做法。$$3月6日，中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组印
青铜是金属中最早的合金。合金在铸造方面是属于再创造，青铜是合金的首创。
马尔萨斯认为土地生产力与人口增殖之间的不平衡实质上体现了绝对稀缺思想,这种绝对稀缺是无法改变的自然力量决定的;土地的绝对有限性和土地生产力增长的有限性决定了人口平
以从北京引进的14个草莓品种及3个天津主栽草莓品种为试材,在天津地区进行栽培试验,采用灰色关联度分析对草莓植株成活率、产量及果实品质等指标进行综合评价,以期筛选出适合
遵照试验设计的基本原则，从便于统计分析角度考虑，对多因素且预知水平间存在交互作用的试验，通常在水平组合内进行等重复随机设置，希望获得次级样本含量相等的统计资料。然而试验
近年来,南海问题国际化和复杂化日趋明显,甚至影响到中国的国家安全。尽管目前从政治政策、新闻传媒和国际关系等角度对南海问题所涉及的基本问题进行了大量研究,但从认知语
目的 了解哈尔滨市1~19岁健康人群水痘IgG抗体水平,为完善水痘防控策略提供理论依据。方法 以随机抽样方法在全市范围内选取1 203名1~19岁健康调查对象,按年龄分为1岁~组(n=2
目的：分析中药黄芪莪术合剂对博莱霉素所致大鼠肺间质纤维化的干预作用。方法：实验于2002-10/2003-02在天津中医药大学动物实验室完成。①健康SD大白鼠60只,正常饲养1周后,随机