【摘 要】
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本文建立了一个互信息系数网络模型,以我国上市金融机构2014-2016年总市值数据为研究对象,利用互信息系数矩阵时间序列、各时点的最大生成树与相关性网络等研究了网络相关性
【机 构】
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湖南大学金融与统计学院,中国人民银行长沙中心支行,长沙理工大学经济与管理学院
【基金项目】
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国家社会科学基金重大项目(11&DZ044);国家社科基金青年项目(15CGL018);湖南省自然科学基金项目(11JJ3083);湖南省社会科学基金项目(11YBA010);湖南省教育厅科研项目(10C0361)
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本文建立了一个互信息系数网络模型,以我国上市金融机构2014-2016年总市值数据为研究对象,利用互信息系数矩阵时间序列、各时点的最大生成树与相关性网络等研究了网络相关性、结构与系统性风险的关系。结果表明,我国金融系统的相关性与系统性风险没有单调关系,但可以用相关性预测系统性风险;网络结构在受到冲击后更加中心化;针对网络相关性、结构与系统性风险的关系,提出了一种利用相关性干预系统性风险的方法。最后分析了我国当前系统性金融风险,给出了政策建议。
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