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使用超高频数据，并利用流动性深度指标，研究流动性的动态特征、影响因素以及检验市场微观结构理论.结果支持基于信息不对称下的市场微观结构理论.研究还表明耐心交易可以降低交易成本.
时变流动性深度模型
【摘 要】
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使用超高频数据，并利用流动性深度指标，研究流动性的动态特征、影响因素以及检验市场微观结构理论.结果支持基于信息不对称下的市场微观结构理论.研究还表明耐心交易可以降低交
【机 构】
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复旦大学管理学院
【出 处】
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复旦学报(自然科学版)
【发表日期】
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2007年2期
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