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在分数布朗运动环境下，讨论了单资产多噪声情形下最优消费资产组合问题.假定标的资产价格遵循多维分数布朗运动驱动的常系数随机微分方程，在给定效用函数分别为幂函数、对数函数条件下，得到了最优消费资产组合问题的显式解.
单资产多噪声情形下的最优消费资产组合问题
【摘 要】
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在分数布朗运动环境下，讨论了单资产多噪声情形下最优消费资产组合问题.假定标的资产价格遵循多维分数布朗运动驱动的常系数随机微分方程，在给定效用函数分别为幂函数、对数函
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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山西大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2008年3期
【基金项目】
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陕西省教育厅自然科学专项基金（05JK207,07JK255）
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