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将基于最小一乘准则的三次样条函数法应用于拟合在上海证券交易所交易的国债的利率期限结构,并与传统的最小二乘法进行比较。样本外预测结果显示,稳健的最小一乘方法能有效的降低异常点的干扰,弥补最小二乘法的不足,提高预测的精度。
基于最小一乘准则的三次样条对利率期限结构的拟合
【摘 要】
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将基于最小一乘准则的三次样条函数法应用于拟合在上海证券交易所交易的国债的利率期限结构,并与传统的最小二乘法进行比较。样本外预测结果显示,稳健的最小一乘方法能有效的
【机 构】
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中国科学技术大学统计与金融系;
【出 处】
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数理统计与管理
【发表日期】
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2004年期
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