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CVaR是当前研究投资组合中比较有效的方法之一,通过对CVaR概念的讨论和基于CVaR约束的投资组合模型的建立及计算,得出在不同置信水平下的投资组合权重.最后,对我国当前如何运用CVaR提出几点建议.
基于CVaR约束的投资组合模型及应用分析
【摘 要】
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CVaR是当前研究投资组合中比较有效的方法之一,通过对CVaR概念的讨论和基于CVaR约束的投资组合模型的建立及计算,得出在不同置信水平下的投资组合权重.最后,对我国当前如何运
【机 构】
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鞍山师范学院高等职业技术学院
【出 处】
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长沙大学学报
【发表日期】
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2011年2期
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