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文章研究了一类双险种模型，将其Gerber-Shiu折现罚金函数分解为两部分，得到了Gerber-shiu折现罚金函数所满足的积分方程，利用鞅方法得到了该模型的Lundberg方程，并且利用Laplace变换给出了初始资本为0时的Gerber—Shiu折现罚金函的精确解。
一类双险种复合Poisson-Geometric过程风险模型
【摘 要】
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文章研究了一类双险种模型，将其Gerber-Shiu折现罚金函数分解为两部分，得到了Gerber-shiu折现罚金函数所满足的积分方程，利用鞅方法得到了该模型的Lundberg方程，并且利用Laplace
【机 构】
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长沙理工大学经济管理学院,长沙理工大学数学与计算科学学院,湖南商学院财政与金融学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2011年15期
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