【摘 要】
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在我国碳金融市场业务中,市场风险较为突出.本文将基于GARCH模型的VaR方法,应用到碳交易市场风险测量研究中,并以湖北碳交易市场为例进行实证研究.结果表明,湖北区域碳交易收
【机 构】
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华北电力大学 河北保定 071003
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在我国碳金融市场业务中,市场风险较为突出.本文将基于GARCH模型的VaR方法,应用到碳交易市场风险测量研究中,并以湖北碳交易市场为例进行实证研究.结果表明,湖北区域碳交易收益率序列有尖峰厚尾特征,GARCH(1,1)模型能够有效地拟合该序列;随后计算了市场风险值并进行了回测检验,发现基于GARCH模型的VaR方法,能够有效拟合我国区域碳金融市场的在险值,可以将其作为控制风险管理的手段之一.
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