【摘 要】
：
将动态风险度量方法运用到多阶段投资组合中,提出了具有交易成本和交易量限制的均值—动态VaR多阶段投资组合模型,并运用自创算法——离散近似迭代法求解.方法的基本思路为:
论文部分内容阅读
将动态风险度量方法运用到多阶段投资组合中,提出了具有交易成本和交易量限制的均值—动态VaR多阶段投资组合模型,并运用自创算法——离散近似迭代法求解.方法的基本思路为:首先,将模型中的连续型状态变量离散化,并将上述模型转化多阶段赋权有向图,然后,运用极大代数求出起点至终点的最长路程,即获得模型的一个可行解；最后,以该可行解为基础,继续迭代直到前后两个可行解非常接近.证明了该方法的收敛性,并以一个具体的算例,验证了该算法可以较快地计算出不同终期财富所对应的最优投资策略.
其他文献
Nd∶YAG固体激光器的偏振特性在许多实际应用中非常重要。特别是在非线性光学频率变换中,无论是实现Ⅰ类相位匹配还是Ⅱ类相位匹配的非线性光学晶体,对基频光的偏振特性都有
目的建立人体全血中五氟利多浓度的液相色谱-质谱联用法(LC-MS/MS)分析方法。方法全血中五氟利多和利培酮(内标)经正己烷液-液提取后,采用Capcell Pak C18色谱柱(250mm×2.0m
采用烯丙基缩水甘油醚对国产交联琼脂糖凝胶进行活化,与巯基乙酸反应后,偶联N-羟基丁二酰亚胺(NHS),得到连接臂长度为10个原子、具有对氨基高度特异性的琼脂糖凝胶活化中间体
建立了固相萃取-高效液相色谱法(SPE-HPLC)同时测定食品中的7种酸度调节剂(酒石酸、苹果酸、乳酸、乙酸、柠檬酸、富马酸、己二酸)含量的方法.样品经SAX强阴离子交换柱净化,
采用甘氨酸-硝酸盐燃烧法成功制备了La0.7Ca03Fe0.25Co0.75O3钙钛矿型复合氧化物,以(NH4)2S2O8为氧化剂,运用化学氧化法合成La0.7Ca0.3Fe0.25Co0.75O3/聚吡咯薄膜,然后通过静
通过甘氨酸-硝酸盐法(GNP)制备了(Y2O3)0.02-(Sc2O3)0.11-(ZrO2)0.87(2Y-11ScSZ)超细粉体。研究了不同甘氨酸用量对粉体相结构和形貌的影响。然后采用流延成型方法制备薄膜样
目的 探讨超声造影动态增强定量分析与肝细胞肝癌(HCC)VEGF表达及微血管密度(MVD)间的关系.方法 对73例HCC患者超声造影结果进行时间强度量化分析;通过免疫组织化学方法检测
对于平面上有限个随机点,推导了配一条端点受直线段约束的直线的最优选址的公式算法.其中目标函数是加权距离平方和的数学期望.
采用吡啶红外光谱探针法测定了离子液体1 -丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐(bmimPF6)的酸性,并将该Lewis酸作为催化剂用于乙酸与异戊醇合成乙酸异戊酯的反应,探讨了酸醇物质的量比
目的 在正常和心肌梗死犬模型上,研究99TcmN-2-巯基吡啶-N-氧化物(99TcmN-MPO)的药物代谢动力学特征、生物学分布特征和对急性心肌梗死的诊断能力,并与传统示踪剂99锝m-甲氧