【摘 要】
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传统的均值．风险（包括方差、VaR、CVaR等）组合选择模型在计算最优投资组合时，常假定均值是已知的常值，但在实际资产配置中，收益的均值估计会有偏差，即存在着估计风险．在利用CVaR测度
【机 构】
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中山大学数学学院,中山大学管理学院,华侨大学数学科学学院
【基金项目】
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国家自然科学基金重点项目(No.71231008);福建省中青年教师教育科研项目(No.JA15041);广东省自然科学基金团队项目(No.2014A030312003)
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传统的均值．风险（包括方差、VaR、CVaR等）组合选择模型在计算最优投资组合时，常假定均值是已知的常值，但在实际资产配置中，收益的均值估计会有偏差，即存在着估计风险．在利用CVaR测度估计风险的基础上，研究了CVlaR鲁棒均值-CVaR投资组合选择模型，给出了另外两种不同的求解方法，即对偶法和光滑优化方法，并探讨了它们的相关性质及特征，数值实验表明在求解大样本或者大规模投资组合选择问题上，对偶法和光滑优化方法在计算上是可行且有效的．
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