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在假设标的资产价格服从几何布朗运动的基础上，指出了已有文献中关于巴黎期权的偏微分方程（PDE）定价方法存在的问题，给出了正确的边界条件和终值条件，利用方向导数将该三维PDE降为二维PDE．进而运用隐性差分方法为巴黎期权定价．并将其与显性差分方法比较，数值结果表明，隐性差分方法绝对稳定，收敛速度快且计算成本较低．