【摘 要】
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基于VWAP基准对中国股票市场日内交易量进行分解，依据中国的实际情况。提出跟踪中国市场交易量变化的最佳模型。利用超高频交易数据，实证检验影响中国股票市场交易量变化的几种
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基于VWAP基准对中国股票市场日内交易量进行分解，依据中国的实际情况。提出跟踪中国市场交易量变化的最佳模型。利用超高频交易数据，实证检验影响中国股票市场交易量变化的几种因素．并对日内动态交易量进行分解和建模，结果表明，SETAR模型经验证比当前市场上广为使用的模型更适宜进行跟踪市场VWAP价格。
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