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归因于在金融风险管理中的应用,扩散模型中波动率函数估计受到广泛的关注.利用Knn估计技术,提出了波动率函数的非参数估计方法,且建立估计量的渐近正态性.同时,介绍了应用最小二乘交叉验证(CV)技术选取参数k,并给出相应的渐近性质.
波动率函数的局部常数K-nn估计
【摘 要】
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归因于在金融风险管理中的应用,扩散模型中波动率函数估计受到广泛的关注.利用Knn估计技术,提出了波动率函数的非参数估计方法,且建立估计量的渐近正态性.同时,介绍了应用最
【机 构】
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凯里学院,贵州师范大学
【出 处】
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凯里学院学报
【发表日期】
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2019年3期
【基金项目】
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贵州省科技厅联合基金项目(黔科合LH字[2017]7167号),贵州省教育厅自然科学研究青年科技人才成长项目(黔教合KY字[2018]364),凯里学院2017年度学术新苗培养及创新探索专项(黔科合平台人才[2017]5723),凯里学院2017年国家自然科学基金培育课题(黔科合平台人才[2017]5723-02),凯里学院2017年度引进(自主培养)博士专项课题(BS201705),凯里学院校级
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