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在金融工程学中会遇到各种风险问题，其中涉及到利率风险，随着人们对保险精算寿险的利率随机性问题的深入研究，采用Brown过程和Gauss过程建模已较为普遍．文章利用应用随机过程中的Ito公式及矩阵理论，建立了连续的时同情形下的精算模型，并给出表达式．
一类随机利率的精算现值模型研究
【摘 要】
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在金融工程学中会遇到各种风险问题，其中涉及到利率风险，随着人们对保险精算寿险的利率随机性问题的深入研究，采用Brown过程和Gauss过程建模已较为普遍．文章利用应用随机过程中的
【机 构】
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淮北煤炭师范学院数学科学学院
【出 处】
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淮北煤炭师范学院学报：自然科学版
【发表日期】
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2009年3期
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