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该文考虑了保险公司的再保险和投资在多种风险资产中的策略问题．假设保险公司本身有着一定的债务，债务的多少服从线性扩散方程．保险公司可以通过再保险和将再保险之后的剩余资产投资在m种风险资产和一种无风险资产中降低其风险．资产中风险资产的价格波动服从几何布朗运动，其债务多少的演化也是依据布朗运动而上下波动．该文考虑了风险资产与债务之间的相互关系，考虑了在进行风险投资时的交易费用，并且利用HJB方程求得保险公司的最大最终资产的预期指数效用，给出了相应的最优价值函数和最优策略的数值解．