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考虑了一个带有随机利率离散时间相依风险模型,其中利率过程为独立同分布的随机变量序列,保费过程和索赔过程都具有高阶自回归结构.针对保费在期初收取和索赔在期末收取的情况,利用递归的方法,得出此模型破产概率的积分方程和上界、下界.
变利率相依风险模型破产概率的积分方程和界
【摘 要】
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考虑了一个带有随机利率离散时间相依风险模型,其中利率过程为独立同分布的随机变量序列,保费过程和索赔过程都具有高阶自回归结构.针对保费在期初收取和索赔在期末收取的情况,利用递归的方法,得出此模型破产概率的积分方程和上界、下界.
【机 构】
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电子科技大学数学科学学院
【出 处】
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郑州大学学报(理学版)
【发表日期】
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2015年S2期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（71501025）, 中国博士后科学基金第57批面上项目（2015M572467）.
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