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将极端值分布函数用于股票最高价与最低价的描述，首先给出了分布函的3个参数的估计，并改进了参数的估计；然后给出极端值分布在VsR、VaB中的应用，最后对于中国股票市场进行了实证分析，实证分析的结果表明，极端值分布与实际分布的拟合优度均在0．99以上。
股票最高价、最低价的极端值分布函数
【摘 要】
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将极端值分布函数用于股票最高价与最低价的描述，首先给出了分布函的3个参数的估计，并改进了参数的估计；然后给出极端值分布在VsR、VaB中的应用，最后对于中国股票市场进行了实证
【机 构】
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武汉大学商学院技术经济及管理研究所
【出 处】
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武汉大学学报(理学版)
【发表日期】
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2002年3期
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