【摘 要】
：
文章通过聚类分析和协整分析,建立量化的股票筛选模型,用于发现和验证两只高度相关的股票价格序列在短期内微小但是持续有规律的动态变化,并通过建立统计套利交易系统利用其
论文部分内容阅读
文章通过聚类分析和协整分析,建立量化的股票筛选模型,用于发现和验证两只高度相关的股票价格序列在短期内微小但是持续有规律的动态变化,并通过建立统计套利交易系统利用其进行套利。通过我国A股市场上对同行业内任意选择的股票组合的检验发现:相对于任意选择的股票,通过系统聚类的一类股票价格序列,相关程度更高,且在通过聚类分析得到的股票组合中,具有协整关系的股票组合的累计收益高于不具有协整关系的股票组合。
其他文献
在详细分析我国经济转轨时期社区体育特点的基础上 ,提出了“社区体育包括社区体育事业和社区体育产业两大部分” ;“社区体育事业追求的最大经济效益应该为零” ,“社区体育
<正> 庆祝建国五十周年河北省美术作品精品展览及21世纪河北美术走向学术研讨会纪要在新中国成立五十周年之际.为了展示河北美术的整体现状,继续推动河北美术创作、发现美术
<正>品德与社会课程要求我们应当促进学生去进行有意义的建构,促进学生在学习过程中问题的生成,促进学生对生活的体验。使课堂变为学生参与的过程,学生思考的过程,学生完整生
<正>上世纪50年代,伴随着本土文化意识和寻根意识的觉醒,传承和发展民族传统文化的呼声渐高。作为中国传统文化重要组成部分的民间艺术倍受关注,蕴含民族创造和审美本原精神
目的:探讨神经外科颅脑损伤患者低钠血症的发病机理、诊断及治疗方法。方法:回顾性分析700例颅脑损伤合并低钠血症患者的实验室检测结果,将患者分为轻-中型组360例,重型组340
采用文献资料研究方法 ,以认知心理学的原理为指导 ,论述了体育运动中认知调节训练的基本观点、理论背景 ,认知调节训练的方法 ,并对应用研究的现状进行分析
百色拥有丰富的旅游资源和浓郁的少数民族风情,在开发自驾游市场上有着很好的区位优势和资源优势。文章从百色的区位、交通、游客接待量等方面分析了百色自驾游旅游市场的现
<正>板书设计是课堂教学的一种辅助手段,与教师的口头讲述相辅相成,有助于强化教学的科学性和艺术性。一个较好的板书设计,是教师和学生共同探索智慧的结晶;一个较好的板书设
土地利用、生态系统服务价值的研究对区域生态建设具有重要意义,以黄土高原半干旱黄土丘陵区中庄小流域2000年,2005年和2010年3个时期的土地利用类型为研究对象,利用"3S"技术
<正>进入新世纪,如何实现社会经济的可持续发展,关键在于经济发展与人口、资源、环境的协调。保证资源有效利用,减少废弃物的排放和环境污染,是实现可持续发展的不可少的前提