【摘 要】
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本文选用2013年9月至2017年6月间五年期国债期货活跃合约的每日交易收盘价格,在理论分析的基础之上,通过构建VAR模型、脉冲响应函数和方差分解,以及协整检验和VEC模型,对影响
【机 构】
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山东大学经济学院,美国布兰迪斯大学
【基金项目】
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国家自然科学基金(11571073);山东省自然基金(ZR2014AM014)
论文部分内容阅读
本文选用2013年9月至2017年6月间五年期国债期货活跃合约的每日交易收盘价格,在理论分析的基础之上,通过构建VAR模型、脉冲响应函数和方差分解,以及协整检验和VEC模型,对影响五年期国债期货价格的因素进行了分析.实证结果表明,国债现货价格对国债期货价格具有十分重要的影响;样本期间内,国债期货价格短期波动偏离长期均衡的现象也较为明显.
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