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对于给定的三种Gopula模型,通过Genest＆Rivest非参数法和极大似然方法进行了参数估计,并加以图形分析,最后进行了拟合优度检验,得到了最优的Copula,应用于上证指数和深证指数,很好地描述了其相依结构.
一种确定最优Copula的方法及应用
【摘 要】
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对于给定的三种Gopula模型,通过Genest＆Rivest非参数法和极大似然方法进行了参数估计,并加以图形分析,最后进行了拟合优度检验,得到了最优的Copula,应用于上证指数和深证指数,
【机 构】
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烟台教育学院,北京科技大学
【出 处】
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山东大学学报：理学版
【发表日期】
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2005年4期
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