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本文基于ARMA模型构建卡尔曼滤波算法的线性状态空间模型,然后利用ARMA模型的卡尔曼滤波算法来预测上证50指数,并且将预测结果与基于ARMA模型的预测结果进行了比较,结果表明,结合了ARMA模型的卡尔曼滤波算法的预测准确度为52.1％,明显优于单纯的ARMA模型.
基于卡尔曼滤波算法的上证50指数预测
【摘 要】
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本文基于ARMA模型构建卡尔曼滤波算法的线性状态空间模型,然后利用ARMA模型的卡尔曼滤波算法来预测上证50指数,并且将预测结果与基于ARMA模型的预测结果进行了比较,结果表明,
【机 构】
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山西财经大学金融学院
【出 处】
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时代金融（上旬）
【发表日期】
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2020年1期
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