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本文研究了随机波动率模型的最小熵鞅测度和效用无差别定价。利用动态规划方法,得到了效用无差别定价满足的偏微分方程以及效用无差别套期保值策略。利用指数效用函数的最优投资策略与最小熵鞅测度之间的关系,证明了最小熵鞅测度的存在性,并利用偏微分方程给出了最小熵鞅测度。
随机波动率模型的最小熵鞅测度和效用无差别定价
【摘 要】
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本文研究了随机波动率模型的最小熵鞅测度和效用无差别定价。利用动态规划方法,得到了效用无差别定价满足的偏微分方程以及效用无差别套期保值策略。利用指数效用函数的最优
【机 构】
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东南大学数学系,南京财经大学金融学院,河南师范大学数学与信息科学学院,上海理工大学管理学院
【出 处】
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工程数学学报
【发表日期】
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2009年01期
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